Сравнение DFSMX с FVATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Nuveen Virginia Municipal Bond Fund (FVATX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. FVATX управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и FVATX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и FVATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
FVATX Nuveen Virginia Municipal Bond Fund | -0.16% | 3.33% | 2.33% | 8.28% | -10.78% | 1.44% | 4.93% | 7.87% | 0.25% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FVATX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям FVATX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.04% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
FVATX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и FVATX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FVATX в 0.76%.
Доходность на риск
DFSMX vs. FVATX — Ранг доходности на риск
DFSMX
FVATX
Сравнение DFSMX c FVATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Nuveen Virginia Municipal Bond Fund (FVATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | FVATX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.68 | +2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 0.93 | +5.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.20 | +2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 0.80 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 2.28 | +19.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | FVATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 0.68 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.19 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.48 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.11 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и FVATX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и FVATX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FVATX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
FVATX Nuveen Virginia Municipal Bond Fund | 3.94% | 4.11% | 3.66% | 4.29% | 2.71% | 2.04% | 2.42% | 2.95% | 2.98% | 2.92% | 3.02% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и FVATX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки FVATX в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и FVATX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | FVATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -19.13% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -5.65% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -16.14% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -16.14% | +14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.11% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.18% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.99% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и FVATX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Nuveen Virginia Municipal Bond Fund (FVATX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | FVATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.29% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 1.88% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 5.50% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 4.40% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 4.25% | -3.48% |