Сравнение FVATX с NHMRX
FVATX (Nuveen Virginia Municipal Bond Fund) and NHMRX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund) are both mutual funds - FVATX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while NHMRX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, FVATX returned 2.06%/yr vs 3.74%/yr for NHMRX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FVATX charges 0.76%/yr vs 0.52%/yr for NHMRX.
Доходность
Сравнение доходности FVATX и NHMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVATX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у NHMRX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции FVATX уступали акциям NHMRX по среднегодовой доходности: 2.06% против 3.74% соответственно.
FVATX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.06%
NHMRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 3.74%
Сравнение доходности по годам FVATX и NHMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVATX Nuveen Virginia Municipal Bond Fund | 2.06% | 3.33% | 2.33% | 7.72% | -10.78% | 1.44% | 4.93% | 7.87% | 0.25% | 5.64% |
NHMRX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund | 3.18% | 3.24% | 5.62% | 7.31% | -14.96% | 9.93% | 3.25% | 12.59% | 2.06% | 12.10% |
Correlation
The correlation between FVATX and NHMRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1999 г. | 0.81 |
The correlation between FVATX and NHMRX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVATX vs. NHMRX — Ранг доходности на риск
FVATX
NHMRX
Сравнение FVATX c NHMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Municipal Bond Fund (FVATX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVATX | NHMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.50 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.72 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 8.24 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVATX | NHMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.18 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FVATX и NHMRX
Максимальная просадка FVATX за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки NHMRX в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVATX и NHMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVATX | NHMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -45.45% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -3.58% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.50% | -10.49% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -21.52% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | -22.22% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -5.32% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.18% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVATX и NHMRX
Текущая волатильность для Nuveen Virginia Municipal Bond Fund (FVATX) составляет 1.19%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что FVATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVATX | NHMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.58% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 3.10% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 4.48% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 6.85% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 6.73% | -2.46% |
Сравнение комиссий FVATX и NHMRX
FVATX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии NHMRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVATX и NHMRX
Дивидендная доходность FVATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности NHMRX в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVATX Nuveen Virginia Municipal Bond Fund | 3.92% | 4.11% | 3.66% | 3.78% | 2.71% | 2.04% | 2.42% | 2.95% | 2.98% | 2.92% | 3.02% | 3.37% |
NHMRX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund | 6.09% | 6.54% | 5.79% | 7.34% | 5.64% | 4.69% | 5.03% | 5.39% | 5.47% | 5.38% | 5.88% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
FVATX and NHMRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHMRX has higher volatility (1.58%) compared to FVATX (1.19%). In terms of maximum drawdown, FVATX dropped -19.13% vs NHMRX's -45.45%.
FVATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVATX и NHMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор