Сравнение DFSMX с APUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и APUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.21% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и APUSX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.
Доходность на риск
DFSMX vs. APUSX — Ранг доходности на риск
DFSMX
APUSX
Сравнение DFSMX c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 2.83 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 10.29 | -3.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 5.18 | -1.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 15.80 | -11.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 57.18 | -35.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 2.83 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 1.60 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.40 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и APUSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и APUSX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности APUSX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.61% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и APUSX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и APUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -1.64% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.20% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -1.45% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.10% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.30% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.06% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и APUSX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.10% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.53% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 1.09% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 1.24% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 1.14% | -0.37% |