Сравнение APUSX с FOHFX
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) and FOHFX (Fidelity Ohio Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, APUSX returned 2.09%/yr vs 1.01%/yr for FOHFX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. APUSX charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for FOHFX.
Доходность
Сравнение доходности APUSX и FOHFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APUSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у FOHFX с доходностью 1.51%.
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
FOHFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам APUSX и FOHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.81% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
FOHFX Fidelity Ohio Municipal Income Fund | 1.51% | 5.55% | 2.00% | 5.43% | -9.28% | 1.18% | 4.01% |
Correlation
The correlation between APUSX and FOHFX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between APUSX and FOHFX shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APUSX vs. FOHFX — Ранг доходности на риск
APUSX
FOHFX
Сравнение APUSX c FOHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUSX | FOHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.06 | 1.71 | +3.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.81 | 2.47 | +22.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.37 | 8.59 | +59.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUSX | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 2.85 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | 0.27 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок APUSX и FOHFX
Максимальная просадка APUSX за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки FOHFX в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUSX и FOHFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APUSX | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.64% | -22.25% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.98% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.00% | -5.40% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.35% | -13.87% | +12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.29% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.86% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUSX и FOHFX
Текущая волатильность для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) составляет 0.24%, в то время как у Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что APUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APUSX | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 1.07% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 2.05% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 2.59% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 3.68% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 3.79% | -2.66% |
Сравнение комиссий APUSX и FOHFX
APUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FOHFX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUSX и FOHFX
Дивидендная доходность APUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FOHFX в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.44% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOHFX Fidelity Ohio Municipal Income Fund | 2.81% | 3.66% | 2.77% | 2.48% | 1.49% | 1.74% | 2.79% | 2.77% | 2.96% | 3.42% | 3.70% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
APUSX and FOHFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOHFX has higher volatility (1.07%) compared to APUSX (0.24%). In terms of maximum drawdown, APUSX dropped -1.64% vs FOHFX's -22.25%.
APUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APUSX и FOHFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор