Сравнение DFSHX с DIBRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. DIBRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и DIBRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и DIBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -2.46% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -6.80% | 8.38% | 5.16% | -5.80% | 12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции DIBRX по среднегодовой доходности: 2.02% против -0.27% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
DIBRX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и DIBRX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DIBRX в 0.73%.
Доходность на риск
DFSHX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск
DFSHX
DIBRX
Сравнение DFSHX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | DIBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 0.40 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 0.65 | +4.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.08 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.56 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 1.54 | +12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 0.40 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.34 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | -0.04 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и DIBRX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и DIBRX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DIBRX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 2.55% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и DIBRX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DIBRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -30.62% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -5.21% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -28.69% | +19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -30.62% | +21.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -16.59% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.13% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.89% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и DIBRX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 2.66% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 4.30% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 7.51% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 7.35% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 7.13% | -4.47% |