PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с OOSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRTX с OOSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX).

DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. OOSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и OOSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRTX и OOSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		-2.34%3.78%7.76%10.67%-0.94%8.66%-4.46%2.36%-0.86%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у OOSAX с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции DFRTX превзошли акции OOSAX по среднегодовой доходности: 4.18% против 3.86% соответственно.

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.16%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%

OOSAX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.07%
1 год
1.39%
3 года*
5.79%
5 лет*
4.91%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

Invesco Senior Floating Rate Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с AFRAXDFRTX с DDFLXDFRTX с EIBLXDFRTX с FFRSXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с SAMBX
Часто сравнивают с OOSAX:
OOSAX с PRFRXOOSAX с LLDYXOOSAX с VOOOOSAX с SPYIOOSAX с FFRHXOOSAX с VWEAXOOSAX с VTSAX

Сравнение комиссий DFRTX и OOSAX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OOSAX в 1.04%.

OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund
DFRTX
DWS Floating Rate Fund

Доходность на риск

DFRTX vs. OOSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OOSAX
Ранг доходности на риск OOSAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c OOSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRTXOOSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.63

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.03

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.19

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.35

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

0.89

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRTX vs. OOSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRTX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа OOSAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRTX и OOSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXOOSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.63

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

1.41

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.95

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.29

-0.35

Корреляция

Корреляция между DFRTX и OOSAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и OOSAX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности OOSAX в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		4.65%6.68%8.38%7.76%7.42%4.37%4.84%5.24%4.65%4.08%4.78%4.65%

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и OOSAX

Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, примерно равная максимальной просадке OOSAX в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и OOSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRTXOOSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-32.12%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-3.23%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-6.52%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-23.53%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.07%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.15%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.24%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и OOSAX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRTXOOSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.70%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

1.89%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

3.45%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

3.56%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

4.12%

-0.08%