PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с HFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRTX с HFHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX).

DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и HFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRTX и HFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.29%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у HFHIX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции DFRTX уступали акциям HFHIX по среднегодовой доходности: 4.18% против 4.82% соответственно.

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.16%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%

HFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.00%
3 года*
6.52%
5 лет*
3.93%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

Hartford Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с AFRAXDFRTX с DDFLXDFRTX с EIBLXDFRTX с FFRSXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с SAMBX
Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с CAPIXHFHIX с NFIAXHFHIX с RCRIXHFHIX с SEMNXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRX

Сравнение комиссий DFRTX и HFHIX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HFHIX в 0.80%.

HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
DFRTX
DWS Floating Rate Fund

Доходность на риск

DFRTX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRTXHFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.87

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.96

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.69

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.97

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.83

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRTX vs. HFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRTX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFHIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRTX и HFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXHFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

1.36

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.24

-0.30

Корреляция

Корреляция между DFRTX и HFHIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и HFHIX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности HFHIX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и HFHIX

Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и HFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRTXHFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-23.31%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.85%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-8.21%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-23.31%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.85%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.35%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.56%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и HFHIX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRTXHFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.49%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

1.83%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.95%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.90%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

4.18%

-0.14%