PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRTX с AAAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).

DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRTX и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у AAAZX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции DFRTX уступали акциям AAAZX по среднегодовой доходности: 4.18% против 7.71% соответственно.

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.30%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с DDFLXDFRTX с AFRAXDFRTX с FFRSXDFRTX с EIBLXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с FRFZX
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XLEAAAZX с GRID

Сравнение комиссий DFRTX и AAAZX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
DFRTX
DWS Floating Rate Fund

Доходность на риск

DFRTX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRTXAAAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.59

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.13

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.33

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.94

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

10.35

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRTX vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRTX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAZX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRTX и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

0.59

+1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.61

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.40

+0.54

Корреляция

Корреляция между DFRTX и AAAZX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и AAAZX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности AAAZX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и AAAZX

Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и AAAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRTXAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-40.45%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-9.56%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-22.52%

+16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-29.44%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.57%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.67%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.79%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и AAAZX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRTXAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

3.32%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

7.29%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

11.60%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

12.20%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

12.68%

-8.64%