PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFP с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFP с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DFP и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFP и AVERX

2026 (YTD)2025
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		-0.39%10.58%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFP показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

DFP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-2.76%
1 год
8.02%
3 года*
11.54%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
6.16%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Financial Leaders Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с DFP:
DFP с DMADFP с DMODFP с DIAXDFP с DMBDFP с DHFDFP с DSMDFP с DHY
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий DFP и AVERX

DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund

Доходность на риск

DFP vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFP
Ранг доходности на риск DFP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFP c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFPAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFP vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFPAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.17

-0.82

Корреляция

Корреляция между DFP и AVERX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFP и AVERX

Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		7.32%6.99%6.81%7.39%10.54%7.03%6.36%6.41%8.75%7.11%8.16%8.38%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFP и AVERX

Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFPAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-11.33%

-35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-6.66%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-5.39%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFP и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFPAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

19.13%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

19.13%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

19.13%

-0.18%