Сравнение DFP с ACIIX

С начала года, DFP показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции DFP уступали акциям ACIIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFP на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFP и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFP и ACIIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности ACIIX в 10.19%

Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и ACIIX.

Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.