PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с XLKI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. DFNV is passively managed, while XLKI is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью 17.05%.

DFNV

1 день
-0.18%
1 месяц
10.83%
С начала года
2.81%
6 месяцев
0.55%
1 год
7.23%
3 года*
18.75%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и XLKI

2026 (YTD)2025
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		2.81%0.21%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%

Correlation

The correlation between DFNV and XLKI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов DFNV и XLKI

Секторы
DFNV
XLKI

Технологии

60.9%

-

Здравоохранение

16.2%

-

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Промышленность

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

106.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DFNV
60.9%
XLKI

-

Здравоохранение

DFNV
16.2%
XLKI

-

Коммуникационные услуги

DFNV
12.0%
XLKI

-

Потребительский циклический сектор

DFNV
9.0%
XLKI

-

Промышленность

DFNV
1.9%
XLKI

-

Сырьевые материалы

DFNV

-

XLKI

-

Потребительский защитный сектор

DFNV

-

XLKI

-

Энергетика

DFNV

-

XLKI

-

Финансовые услуги

DFNV

-

XLKI
106.8%

Недвижимость

DFNV

-

XLKI

-

Коммунальные услуги

DFNV

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с TRUTDFNV с TTACDFNV с IDGT
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS

Доходность на риск

DFNV vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNVXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNV vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNVXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.16

-1.62

Просадки

Сравнение просадок DFNV и XLKI

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-10.24%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.35%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-1.61%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и XLKI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

16.23%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

16.23%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

16.23%

+3.50%

Сравнение комиссий DFNV и XLKI

DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и XLKI

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XLKI в 14.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.37%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and XLKI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.37% for DFNV.

They also come from different issuers: TrimTabs and State Street. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.35% for XLKI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор