PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. DFNV is passively managed, while TCAI is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

DFNV

1 день
-2.01%
1 месяц
11.80%
С начала года
2.99%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.73%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и TCAI

2026 (YTD)2025
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		2.99%2.94%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between DFNV and TCAI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов DFNV и TCAI

Секторы
DFNV
TCAI

Технологии

60.9%
44.0%

Здравоохранение

16.2%

-

Коммуникационные услуги

12.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
1.4%

Промышленность

1.9%
29.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

6.4%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Технологии

DFNV
60.9%
TCAI
44.0%

Здравоохранение

DFNV
16.2%
TCAI

-

Коммуникационные услуги

DFNV
12.0%
TCAI
1.1%

Потребительский циклический сектор

DFNV
9.0%
TCAI
1.4%

Промышленность

DFNV
1.9%
TCAI
29.9%

Сырьевые материалы

DFNV

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

DFNV

-

TCAI

-

Энергетика

DFNV

-

TCAI
6.1%

Финансовые услуги

DFNV

-

TCAI
6.4%

Недвижимость

DFNV

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

DFNV

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с ARMHDFNV с PTFDFNV с TRUTDFNV с IDGTDFNV с TTAC
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

DFNV vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNVTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNV vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNVTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

4.61

-4.07

Просадки

Сравнение просадок DFNV и TCAI

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-15.80%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.27%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-3.43%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

35.82%

-18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

35.82%

-16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

35.82%

-16.09%

Сравнение комиссий DFNV и TCAI

DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и TCAI

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.37%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and TCAI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

DFNV has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: TrimTabs and Tortoise. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор