Сравнение DFNV с TCAI
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. DFNV is passively managed, while TCAI is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 57.12%.
DFNV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -14.48%
- 6 месяцев
- 45.60%
- С начала года
- 57.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNV и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 4.07% | 1.73% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 57.12% | 17.27% |
Correlation
The correlation between DFNV and TCAI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов DFNV и TCAI
Секторы
DFNV
TCAI
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
DFNV
TCAI
Здравоохранение
DFNV
TCAI
-
Коммуникационные услуги
DFNV
TCAI
Потребительский циклический сектор
DFNV
TCAI
Промышленность
DFNV
TCAI
Сырьевые материалы
DFNV
-
TCAI
-
Потребительский защитный сектор
DFNV
-
TCAI
-
Энергетика
DFNV
-
TCAI
Финансовые услуги
DFNV
-
TCAI
Недвижимость
DFNV
-
TCAI
Коммунальные услуги
DFNV
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. TCAI — Ранг доходности на риск
DFNV
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFNV c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNV | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNV и TCAI
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки TCAI в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -19.97% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -19.97% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -4.04% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 39.13% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 39.13% | -19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 39.13% | -19.41% |
Сравнение комиссий DFNV и TCAI
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и TCAI
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.33% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and TCAI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.
DFNV has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: TrimTabs and Tortoise. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор