Сравнение DFNV с TCAI
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise. DFNV is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, DFNV returned 10.55% vs 89.45% for TCAI. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.
DFNV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 20.74%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.08%
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.86K | $8.58K | $12.45K | |
| $4.27M | $5.30M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам DFNV и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 7.39% | 1.73% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
Correlation
The correlation between DFNV and TCAI is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов DFNV и TCAI
Секторы
DFNV
TCAI
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
DFNV
TCAI
Здравоохранение
DFNV
TCAI
-
Коммуникационные услуги
DFNV
TCAI
Потребительский циклический сектор
DFNV
TCAI
Промышленность
DFNV
TCAI
Сырьевые материалы
DFNV
-
TCAI
-
Потребительский защитный сектор
DFNV
-
TCAI
-
Энергетика
DFNV
-
TCAI
Финансовые услуги
DFNV
-
TCAI
Недвижимость
DFNV
-
TCAI
Коммунальные услуги
DFNV
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. TCAI — Ранг доходности на риск
DFNV
TCAI
Сравнение DFNV c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNV | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.12 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 12.13 | -10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNV и TCAI
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, примерно равная максимальной просадке TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -28.82% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -28.82% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -18.06% | +17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -4.87% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 7.40% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и TCAI
Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.25%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 19.03% | -12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 35.70% | -20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 41.68% | -22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 41.68% | -21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 41.68% | -21.90% |
Сравнение комиссий DFNV и TCAI
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и TCAI
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.32% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and TCAI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAI has higher volatility (19.03%) compared to DFNV (6.25%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs TCAI's -28.82%.
On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 10.55% for DFNV. On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.
DFNV has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.03% for TCAI.
DFNV is categorized as Technology Equities, while TCAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: TrimTabs and Tortoise. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.65% for TCAI.
TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор