PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с STHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с STHH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - DFNV tracks the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, DFNV returned 7.73% vs 209.77% for STHH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for STHH.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и STHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.

DFNV

1 день
-2.01%
1 месяц
11.80%
С начала года
2.99%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.73%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

STHH

1 день
0.46%
1 месяц
45.30%
С начала года
209.56%
6 месяцев
210.55%
1 год
209.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и STHH

2026 (YTD)2025
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		2.99%18.83%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		209.56%16.74%

Correlation

The correlation between DFNV and STHH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

STMicroelectronics NV ADRhedged

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с TRUTDFNV с IDGTDFNV с TTAC
Часто сравнивают с STHH:
STHH с VERSSTHH с TMHSTHH с BCTKSTHH с CIBRSTHH с ARVRSTHH с TINYSTHH с XLK

Доходность на риск

DFNV vs. STHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
STHH
Ранг доходности на риск STHH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c STHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNVSTHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
4.20

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
4.20

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.60

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

6.23

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

14.15

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNV vs. STHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа STHH равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и STHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNVSTHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

4.20

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

4.44

-3.90

Просадки

Сравнение просадок DFNV и STHH

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и STHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVSTHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-33.89%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-33.89%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

0.00%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-10.46%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

14.90%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и STHH

Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.59%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVSTHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

20.33%

-13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

36.77%

-21.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

50.39%

-32.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

49.44%

-29.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

49.44%

-29.71%

Сравнение комиссий DFNV и STHH

DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и STHH

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности STHH в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.37%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		0.55%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and STHH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STHH has higher volatility (20.33%) compared to DFNV (6.59%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs STHH's -33.89%.

On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs 7.73% for DFNV. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

STHH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.37% for DFNV.

DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: TrimTabs and ADRhedged. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.19% for STHH.

STHH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и STHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор