PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с ITEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both Technology Equities funds - DFNV tracks the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index while ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFNV returned 9.69%/yr vs 0.67%/yr for ITEQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for ITEQ.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 17.19%.

DFNV

1 день
-2.01%
1 месяц
11.80%
С начала года
2.99%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.73%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

ITEQ

1 день
-2.89%
1 месяц
7.48%
С начала года
17.19%
6 месяцев
20.44%
1 год
27.92%
3 года*
14.27%
5 лет*
0.67%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и ITEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		2.99%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%2.92%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		17.19%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%8.08%

Correlation

The correlation between DFNV and ITEQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between DFNV and ITEQ shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFNV и ITEQ

Секторы
DFNV
ITEQ

Технологии

60.9%
58.7%

Здравоохранение

16.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

12.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
3.3%

Промышленность

1.9%
16.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.1%

Технологии

DFNV
60.9%
ITEQ
58.7%

Здравоохранение

DFNV
16.2%
ITEQ
2.3%

Коммуникационные услуги

DFNV
12.0%
ITEQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

DFNV
9.0%
ITEQ
3.3%

Промышленность

DFNV
1.9%
ITEQ
16.6%

Сырьевые материалы

DFNV

-

ITEQ

-

Потребительский защитный сектор

DFNV

-

ITEQ

-

Энергетика

DFNV

-

ITEQ
2.0%

Финансовые услуги

DFNV

-

ITEQ
5.1%

Недвижимость

DFNV

-

ITEQ

-

Коммунальные услуги

DFNV

-

ITEQ
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с TRUTDFNV с IDGTDFNV с TTAC
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ

Доходность на риск

DFNV vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNVITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.23

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.75

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.15

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

5.76

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNV vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ITEQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNVITEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.23

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.03

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DFNV и ITEQ

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-54.63%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-13.07%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-26.78%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-50.29%

+20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-13.17%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-18.52%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

4.86%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и ITEQ

Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.59%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.71%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

17.33%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

22.77%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

24.96%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

23.40%

-3.67%

Сравнение комиссий DFNV и ITEQ

DFNV берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и ITEQ

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ITEQ в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.37%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and ITEQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.71%) compared to DFNV (6.59%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs ITEQ's -54.63%.

On 5-year performance, DFNV leads with 9.69% vs 0.67% for ITEQ. On fees, DFNV is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFNV has performed better with a 9.69% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNV is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.37% for DFNV.

DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index. They also come from different issuers: TrimTabs and ETFMG. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.75% for ITEQ.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор