PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - DFNV tracks the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFNV returned 9.69%/yr vs 22.49%/yr for FTEC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

DFNV

1 день
-2.01%
1 месяц
11.80%
С начала года
2.99%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.73%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		2.99%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%2.92%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%2.95%

Correlation

The correlation between DFNV and FTEC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between DFNV and FTEC shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFNV и FTEC

Секторы
DFNV
FTEC

Технологии

60.9%
98.0%

Здравоохранение

16.2%

-

Коммуникационные услуги

12.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
0.0%

Промышленность

1.9%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DFNV
60.9%
FTEC
98.0%

Здравоохранение

DFNV
16.2%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

DFNV
12.0%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

DFNV
9.0%
FTEC
0.0%

Промышленность

DFNV
1.9%
FTEC
0.6%

Сырьевые материалы

DFNV

-

FTEC

-

Потребительский защитный сектор

DFNV

-

FTEC

-

Энергетика

DFNV

-

FTEC
0.4%

Финансовые услуги

DFNV

-

FTEC
0.6%

Недвижимость

DFNV

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

DFNV

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с TRUTDFNV с IDGTDFNV с TTAC
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

DFNV vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNVFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.97

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
3.65

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.48

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.76

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

12.10

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNV vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNVFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.97

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.99

-0.45

Просадки

Сравнение просадок DFNV и FTEC

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-34.95%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-16.26%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-27.30%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-34.95%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-1.49%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-5.56%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

5.05%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и FTEC

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 6.59% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.43%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

16.14%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

20.63%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

25.23%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

24.69%

-4.96%

Сравнение комиссий DFNV и FTEC

DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и FTEC

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.37%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and FTEC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFNV has higher volatility (6.59%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 22.49% vs 9.69% for DFNV. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 22.49% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

DFNV has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.32% for FTEC.

DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: TrimTabs and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор