Сравнение DFNM с THYM
DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNM charges 0.17%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности DFNM и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
DFNM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNM и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.29% | 0.37% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between DFNM and THYM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNM vs. THYM — Ранг доходности на риск
DFNM
THYM
Сравнение DFNM c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNM | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.62 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок DFNM и THYM
Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -2.93% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.49% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNM и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 4.35% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 4.35% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 4.35% | -1.81% |
Сравнение комиссий DFNM и THYM
DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNM и THYM
Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.89% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNM and THYM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
DFNM has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.18% for THYM.
DFNM is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Dimensional and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.17% for DFNM and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для DFNM и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор