Сравнение DFNM с TAXS
DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. DFNM is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNM charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности DFNM и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNM показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
DFNM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNM и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.33% | 2.90% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between DFNM and TAXS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNM vs. TAXS — Ранг доходности на риск
DFNM
TAXS
Сравнение DFNM c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNM | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.85 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок DFNM и TAXS
Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -0.84% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.03% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.24% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNM и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.00% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 1.00% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 1.00% | +1.54% |
Сравнение комиссий DFNM и TAXS
DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNM и TAXS
Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.89% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNM and TAXS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for DFNM.
DFNM has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: Dimensional and Northern Trust. Their fees differ too: 0.17% for DFNM and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для DFNM и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор