PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNM с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с CA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

DFNM и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNM и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNM и CA

2026 (YTD)202520242023
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.29%3.87%1.19%0.43%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%1.51%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.

DFNM

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.78%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с VTEBDFNM с DFIPDFNM с MUBDFNM с DFSDDFNM с DFCFDFNM с SUB
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с HYRMCA с BSMRCA с PSWDCA с VTEBCA с BSMSCA с SCMB

Сравнение комиссий DFNM и CA

DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFNM vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNMCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.84

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.11

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.09

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

3.10

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNM vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CA равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNMCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.84

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFNM и CA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и CA

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности CA в 3.23%

TTM20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.96%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и CA

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNMCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-5.24%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-3.67%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.88%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-1.30%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.29%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и CA

Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.87%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNMCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.27%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.77%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

4.38%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

4.09%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

4.09%

-1.52%