PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFNL с KWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNL с KWT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFNL (Davis Select Financial ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds. DFNL is actively managed, while KWT is passively managed. Over the past 5 years, DFNL returned 14.38%/yr vs 8.57%/yr for KWT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for KWT.

Доходность

Сравнение доходности DFNL и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -3.12%.

DFNL

1 день
0.70%
1 месяц
6.70%
6 месяцев
6.61%
С начала года
6.75%
1 год
21.82%
3 года*
25.14%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNL и KWT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNL
Davis Select Financial ETF		6.75%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%18.31%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%

Correlation

The correlation between DFNL and KWT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.34

Сравнение распределения секторов DFNL и KWT

Секторы
DFNL
KWT

Финансовые услуги

93.1%
66.0%

Технологии

3.3%

-

Промышленность

2.7%
9.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

DFNL
93.1%
KWT
66.0%

Технологии

DFNL
3.3%
KWT

-

Промышленность

DFNL
2.7%
KWT
9.5%

Потребительский циклический сектор

DFNL
1.0%
KWT
1.7%

Сырьевые материалы

DFNL

-

KWT
2.0%

Коммуникационные услуги

DFNL

-

KWT
6.3%

Потребительский защитный сектор

DFNL

-

KWT
2.6%

Энергетика

DFNL

-

KWT

-

Здравоохранение

DFNL

-

KWT

-

Недвижимость

DFNL

-

KWT
11.3%

Коммунальные услуги

DFNL

-

KWT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с XLFDFNL с FTXODFNL с BPAYDFNL с EUFNDFNL с SPMO
Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD

Доходность на риск

DFNL vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNLKWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.07

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.00

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.08

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

-0.17

+4.96

DFNL vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа KWT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNL и KWT

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и KWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNLKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-24.37%

-20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.54%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-15.12%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-24.37%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.80%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.29%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.31%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и KWT

Davis Select Financial ETF (DFNL) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNLKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.24%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

10.20%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

13.38%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

13.64%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

13.91%

+8.62%

Сравнение комиссий DFNL и KWT

DFNL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и KWT

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности KWT в 5.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.28%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNL and KWT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFNL has higher volatility (3.72%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs KWT's -24.37%.

On 5-year performance, DFNL leads with 14.38% vs 8.57% for KWT. On fees, DFNL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFNL has performed better with a 14.38% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.28% for DFNL.

They also come from different issuers: Davis Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.74% for KWT.

DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNL и KWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор