PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNL с HSBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNL с HSBH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFNL (Davis Select Financial ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds. DFNL is actively managed, while HSBH is passively managed. Over the past year, DFNL returned 17.47% vs 71.13% for HSBH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.

Доходность

Сравнение доходности DFNL и HSBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 26.93%.

DFNL

1 день
0.44%
1 месяц
4.11%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.47%
3 года*
25.01%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

HSBH

1 день
-0.47%
1 месяц
5.69%
С начала года
26.93%
6 месяцев
26.23%
1 год
71.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNL и HSBH

2026 (YTD)2025
DFNL
Davis Select Financial ETF		0.04%31.78%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		26.93%39.95%

Correlation

The correlation between DFNL and HSBH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.51

The correlation between DFNL and HSBH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFNL и HSBH

Секторы
DFNL
HSBH

Финансовые услуги

93.1%
97.4%

Технологии

3.3%

-

Промышленность

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DFNL
93.1%
HSBH
97.4%

Технологии

DFNL
3.3%
HSBH

-

Промышленность

DFNL
2.7%
HSBH

-

Потребительский циклический сектор

DFNL
1.0%
HSBH

-

Сырьевые материалы

DFNL

-

HSBH

-

Коммуникационные услуги

DFNL

-

HSBH

-

Потребительский защитный сектор

DFNL

-

HSBH

-

Энергетика

DFNL

-

HSBH

-

Здравоохранение

DFNL

-

HSBH

-

Недвижимость

DFNL

-

HSBH

-

Коммунальные услуги

DFNL

-

HSBH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с SPMODFNL с BPAY
Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с BIZDHSBH с IXGHSBH с GSIBHSBH с STHHHSBH с GABFHSBH с PBEU

Доходность на риск

DFNL vs. HSBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c HSBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNLHSBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.02

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.80

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.83

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

17.50

-13.67

DFNL vs. HSBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа HSBH равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и HSBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNL и HSBH

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и HSBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNLHSBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-14.81%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-14.81%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.47%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-2.33%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.08%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и HSBH

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.08%, в то время как у HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNLHSBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

8.22%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

19.28%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

23.64%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

22.88%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

22.88%

-0.30%

Сравнение комиссий DFNL и HSBH

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и HSBH

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности HSBH в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.37%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNL and HSBH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBH has higher volatility (8.22%) compared to DFNL (4.08%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs HSBH's -14.81%.

On 1-year performance, HSBH leads with 71.13% vs 17.47% for DFNL. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 71.13% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

HSBH has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.37% for DFNL.

They also come from different issuers: Davis Advisers and ADRhedged. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.19% for HSBH.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNL и HSBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор