Сравнение DFNL с BCFN
DFNL (Davis Select Financial ETF) and BCFN (Baron Financials ETF) are both Financials Equities funds. DFNL is actively managed, while BCFN is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.80%/yr for BCFN.
Доходность
Сравнение доходности DFNL и BCFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у BCFN с доходностью -17.02%.
DFNL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
BCFN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNL и BCFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | -5.82% | 0.60% |
BCFN Baron Financials ETF | -17.02% | 0.35% |
Correlation
The correlation between DFNL and BCFN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNL vs. BCFN — Ранг доходности на риск
DFNL
BCFN
Сравнение DFNL c BCFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Baron Financials ETF (BCFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNL | BCFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNL | BCFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -1.70 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок DFNL и BCFN
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки BCFN в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и BCFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNL | BCFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -20.95% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -19.09% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -12.17% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и BCFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNL | BCFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 19.41% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 19.41% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 19.41% | +3.21% |
Сравнение комиссий DFNL и BCFN
DFNL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BCFN в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и BCFN
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как BCFN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.45% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
DFNL and BCFN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNL is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
DFNL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for BCFN.
They also come from different issuers: Davis Advisers and Baron Capital. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.80% for BCFN.
Подберите оптимальное распределение для DFNL и BCFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор