PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с USPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFND charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности DFND и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

USPX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
12.79%
С начала года
13.18%
1 год
23.43%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.51%
Всё время*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USPX

Franklin U.S. Equity Index ETF
$3.81M$3.21M$3.89M

Сравнение доходности по годам DFND и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		13.18%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%

Correlation

The correlation between DFND and USPX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.43

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.47

Over the past year, the correlation between DFND and USPX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и USPX

Секторы
DFND
USPX

Технологии

24.8%
37.4%

Финансовые услуги

18.2%
12.5%

Промышленность

17.1%
7.9%

Здравоохранение

10.7%
9.4%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
8.8%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Энергетика

1.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
9.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

DFND
24.8%
USPX
37.4%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
USPX
12.5%

Промышленность

DFND
17.1%
USPX
7.9%

Здравоохранение

DFND
10.7%
USPX
9.4%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
USPX
1.7%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
USPX
4.7%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
USPX
8.8%

Недвижимость

DFND
2.0%
USPX
1.8%

Энергетика

DFND
1.7%
USPX
3.4%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
USPX
9.6%

Коммунальные услуги

DFND

-

USPX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

DFND vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFND c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.78

—

DFND vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и USPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и USPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.03%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.99%

—

Сравнение комиссий DFND и USPX

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и USPX

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

DFND and USPX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.29% for DFND.

DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.03% for USPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор