Сравнение DFND с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
DFND и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFND и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFND и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 12.13% | -19.59% | 14.80% | 16.12% | 19.53% | -1.83% | 16.33% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 23.80% |
Доходность по периодам
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 6.81%
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFND и USPX
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
DFND vs. USPX — Ранг доходности на риск
DFND
USPX
Сравнение DFND c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFND | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.96 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.49 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.47 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 6.97 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFND | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.96 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DFND и USPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и USPX
Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок DFND и USPX
Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFND | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -31.21% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -12.48% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | -24.60% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.81% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -4.51% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.63% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и USPX
Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFND | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.37% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 9.73% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 18.75% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.15% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 15.98% | +3.16% |