PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFND с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFND и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFND и USPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%

Доходность по периодам


DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.63%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Сравнение комиссий DFND и USPX

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.


Доходность на риск

DFND vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 2323
Ранг коэф-та Мартина

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFNDUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.96

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.49

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.47

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

6.97

-5.38

DFND vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFNDUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.96

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между DFND и USPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и USPX

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности USPX в 1.19%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DFND и USPX

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и USPX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFNDUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-31.21%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.48%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-24.60%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-5.81%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.51%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.63%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и USPX

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFNDUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.37%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.73%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

18.75%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

16.15%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

15.98%

+3.16%