PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с RSSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFND is passively managed, while RSSY is actively managed. Over the past year, DFND returned 0.20% vs 47.81% for RSSY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.

Доходность

Сравнение доходности DFND и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

RSSY

1 день
-0.16%
1 месяц
1.78%
С начала года
32.45%
6 месяцев
27.13%
1 год
47.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и RSSY

2026 (YTD)20252024
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%0.74%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		32.45%-3.52%1.10%

Correlation

The correlation between DFND and RSSY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с RSBY

Доходность на риск

DFND vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDRSSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
3.63

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
4.78

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.65

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

6.53

-6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

22.39

-22.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

3.63

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.75

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DFND и RSSY

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и RSSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-29.57%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-7.36%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.16%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-7.37%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.14%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и RSSY

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.30%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

9.92%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

13.28%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

18.35%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

18.35%

+0.74%

Сравнение комиссий DFND и RSSY

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RSSY в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и RSSY

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности RSSY в 1.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.54%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and RSSY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSY has higher volatility (2.30%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs RSSY's -29.57%.

On 1-year performance, RSSY leads with 47.81% vs 0.20% for DFND. On fees, RSSY is cheaper at 1.04% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 47.81% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSY is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.62% for DFND.

They also come from different issuers: SRN Advisors and Return Stacked. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 1.04% for RSSY.

RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и RSSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор