Сравнение DFND с BUFH
DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности DFND и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.16%
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFND и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 1.03% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between DFND and BUFH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFND vs. BUFH — Ранг доходности на риск
DFND
BUFH
Сравнение DFND c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFND | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFND | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 2.91 | -2.55 |
Просадки
Сравнение просадок DFND и BUFH
Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFND | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -1.53% | -21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.05% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -0.18% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFND | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 2.37% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 2.37% | +20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 2.37% | +16.72% |
Сравнение комиссий DFND и BUFH
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и BUFH
Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFND and BUFH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BUFH.
DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: SRN Advisors and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для DFND и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор