PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNC.DE с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNC.DE с ESIF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFNC.DE (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc) and ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - DFNC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Targeted Defence Index, while ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past year, DFNC.DE returned -5.25% vs 22.17% for ESIF.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DFNC.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.DE.

Доходность

Сравнение доходности DFNC.DE и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNC.DE показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у ESIF.DE с доходностью 3.87%.

DFNC.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-7.28%
С начала года
3.52%
6 месяцев
7.61%
1 год
-5.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIF.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.87%
6 месяцев
10.51%
1 год
22.17%
3 года*
28.94%
5 лет*
19.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNC.DE и ESIF.DE

2026 (YTD)2025
DFNC.DE
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc		3.52%-5.19%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		3.87%18.71%

Correlation

The correlation between DFNC.DE and ESIF.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с DFNC.DE:
DFNC.DE с 4MMR.DEDFNC.DE с DFNS.LDFNC.DE с ED3F.DEDFNC.DE с ARMYDFNC.DE с ASWC.DEDFNC.DE с EUNL.DEDFNC.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с EUFNESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE

Доходность на риск

DFNC.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNC.DE
Ранг доходности на риск DFNC.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNC.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNC.DEESIF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.25

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.84

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.81

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

6.04

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNC.DE vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNC.DE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ESIF.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNC.DE и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNC.DEESIF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.25

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.16

-1.23

Просадки

Сравнение просадок DFNC.DE и ESIF.DE

Максимальная просадка DFNC.DE за все время составила -20.23%, что меньше максимальной просадки ESIF.DE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNC.DE и ESIF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNC.DEESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-22.93%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.23%

-12.38%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-2.65%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.14%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

3.72%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNC.DE и ESIF.DE

iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DFNC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNC.DEESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

5.37%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

14.59%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

17.99%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

18.96%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

18.84%

+11.27%

Сравнение комиссий DFNC.DE и ESIF.DE

DFNC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNC.DE и ESIF.DE

Ни DFNC.DE, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DFNC.DE and ESIF.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for DFNC.DE.

DFNC.DE is categorized as Aerospace & Defense, while ESIF.DE is Financials Equities. DFNC.DE tracks STOXX Europe Targeted Defence Index, while ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.35% for DFNC.DE and 0.18% for ESIF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNC.DE и ESIF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор