PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNC.DE с ED3F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNC.DE с ED3F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFNC.DE (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both Aerospace & Defense funds - DFNC.DE tracks the STOXX Europe Targeted Defence Index while ED3F.DE tracks the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, DFNC.DE returned -2.92% vs -1.88% for ED3F.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFNC.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for ED3F.DE.

Доходность

Сравнение доходности DFNC.DE и ED3F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNC.DE показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью 0.02%.

DFNC.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-4.97%
С начала года
3.52%
6 месяцев
7.52%
1 год
-2.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ED3F.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.21%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.46%
1 год
-1.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNC.DE и ED3F.DE

2026 (YTD)2025
DFNC.DE
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc		3.52%-5.19%
ED3F.DE
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating		0.02%-1.33%

Correlation

The correlation between DFNC.DE and ED3F.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.94

The correlation between DFNC.DE and ED3F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc

Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с DFNC.DE:
DFNC.DE с 4MMR.DEDFNC.DE с DFNS.LDFNC.DE с ARMYDFNC.DE с ASWC.DEDFNC.DE с EUNL.DEDFNC.DE с IS3N.DEDFNC.DE с IUSQ.DE
Часто сравнивают с ED3F.DE:
ED3F.DE с 5J50.DEED3F.DE с SY7D.DEED3F.DE с UIM4.DEED3F.DE с EXSB.DEED3F.DE с VALU.DEED3F.DE с SXR7.DEED3F.DE с AW1T.DE

Доходность на риск

DFNC.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNC.DE
Ранг доходности на риск DFNC.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
ED3F.DE
Ранг доходности на риск ED3F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED3F.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED3F.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED3F.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED3F.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED3F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNC.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNC.DEED3F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.06

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.13

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.08

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

-0.18

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNC.DE vs. ED3F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNC.DE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ED3F.DE равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNC.DE и ED3F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNC.DEED3F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.15

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DFNC.DE и ED3F.DE

Максимальная просадка DFNC.DE за все время составила -20.23%, что меньше максимальной просадки ED3F.DE в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNC.DE и ED3F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNC.DEED3F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-23.91%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.23%

-23.91%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-20.80%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.37%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

10.25%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNC.DE и ED3F.DE

Текущая волатильность для iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) составляет 10.02%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что DFNC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNC.DEED3F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

10.58%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

22.80%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

30.60%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

30.42%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

30.42%

-0.31%

Сравнение комиссий DFNC.DE и ED3F.DE

DFNC.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ED3F.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNC.DE и ED3F.DE

Ни DFNC.DE, ни ED3F.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFNC.DE and ED3F.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DFNC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFNC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ED3F.DE.

DFNC.DE tracks STOXX Europe Targeted Defence Index, while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for DFNC.DE and 0.40% for ED3F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNC.DE и ED3F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор