Сравнение DFMC с RB
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. DFMC is actively managed, while RB is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и RB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 21.30% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 5.94% |
Correlation
The correlation between DFMC and RB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. RB — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RB
Сравнение DFMC c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и RB
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -2.09% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.54% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.44% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 6.57% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 6.46% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 6.46% | +8.94% |
Сравнение комиссий DFMC и RB
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и RB
Дивидендная доходность DFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.22% | 0.00% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and RB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.22% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор