Сравнение DFMC с PIT
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и PIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 17.63% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | -7.54% |
Correlation
The correlation between DFMC and PIT is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. PIT — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIT
Сравнение DFMC c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и PIT
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -15.19% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.19% | +15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -4.08% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и PIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 21.66% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.50% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.50% | -1.32% |
Сравнение комиссий DFMC и PIT
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и PIT
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and PIT have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and VanEck. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.55% for PIT.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор