PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLVX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLVX с ACIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		3.68%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 11.15% против 8.99% соответственно.

DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%

ACIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.70%
1 год
11.45%
3 года*
10.04%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с SCHDDFLVX с FIOOX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с PRWCXACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий DFLVX и ACIIX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.

ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Доходность на риск

DFLVX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.37

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

5.04

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLVX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.95

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFLVX и ACIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и ACIIX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ACIIX в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.19%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и ACIIX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-39.16%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.96%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-13.49%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-32.76%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.86%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-5.26%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.32%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и ACIIX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.01%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.12%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

11.62%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

10.74%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

13.37%

+5.03%