Сравнение DFLEX с DLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и DLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и DLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | -1.36% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 1.71% | 4.66% | 11.71% | -3.54% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью -1.36%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DFLEX – 3.75% и акции DLENX – 3.75%.
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
DLENX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и DLENX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.
Доходность на риск
DFLEX vs. DLENX — Ранг доходности на риск
DFLEX
DLENX
Сравнение DFLEX c DLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | DLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 1.54 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.22 | 1.94 | +3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.37 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.40 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 5.96 | +11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 1.54 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.33 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.92 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и DLENX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и DLENX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности DLENX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 4.90% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и DLENX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и DLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -25.64% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -2.77% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -25.64% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -25.64% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -2.16% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.65% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.65% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и DLENX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.63%, в то время как у DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.67% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.39% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 2.61% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.57% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.66% | -1.93% |