Сравнение DFLEX с AFLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и AFLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и AFLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 1.93% |
AFLIX Anfield Universal Fixed Income Fund | -0.23% | 5.99% | 5.51% | 7.75% | -5.69% | 1.66% | 0.58% | 1.56% | 1.70% | 1.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у AFLIX с доходностью -0.23%.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
AFLIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и AFLIX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AFLIX в 1.39%.
Доходность на риск
DFLEX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск
DFLEX
AFLIX
Сравнение DFLEX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | AFLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 2.99 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 4.20 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.81 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.48 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 14.84 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | AFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.99 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 1.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и AFLIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и AFLIX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности AFLIX в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
AFLIX Anfield Universal Fixed Income Fund | 2.74% | 3.15% | 5.97% | 5.31% | 4.13% | 2.40% | 4.51% | 2.88% | 2.92% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и AFLIX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и AFLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | AFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -9.43% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.38% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -8.55% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.15% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.65% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.32% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и AFLIX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | AFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.68% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.98% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.58% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 1.99% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.34% | +0.39% |