PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJSX с FJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJSX с FJPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX).

DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. FJPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFJSX и FJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJSX и FJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.43%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%
FJPIX
Fidelity Advisor Japan Fund Class I		2.59%31.61%7.29%15.88%-22.22%3.18%25.56%25.71%-14.73%29.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FJPIX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям FJPIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.88% соответственно.

DFJSX

1 день
-0.58%
1 месяц
-12.02%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
29.14%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.47%

FJPIX

1 день
0.05%
1 месяц
-12.72%
С начала года
2.59%
6 месяцев
5.93%
1 год
32.72%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Japanese Small Company Portfolio

Fidelity Advisor Japan Fund Class I

Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с SMHDFJSX с EWJVDFJSX с VOODFJSX с SCHDDFJSX с DFJDFJSX с PRJPXDFJSX с CNJFX
Часто сравнивают с FJPIX:
FJPIX с FIQLXFJPIX с FPJAXFJPIX с FJPCXFJPIX с MJFOXFJPIX с PRJPXFJPIX с FJPNXFJPIX с CNJFX

Сравнение комиссий DFJSX и FJPIX

DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FJPIX в 1.04%.

FJPIX
Fidelity Advisor Japan Fund Class I
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFJSX vs. FJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FJPIX
Ранг доходности на риск FJPIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJSX c FJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJSXFJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.37

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.88

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.07

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

8.14

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJSX vs. FJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPIX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJSX и FJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJSXFJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFJSX и FJPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJSX и FJPIX

Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FJPIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.37%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
FJPIX
Fidelity Advisor Japan Fund Class I		9.52%9.77%4.27%3.69%0.00%10.54%1.91%1.27%0.32%0.23%1.20%0.60%

Просадки

Сравнение просадок DFJSX и FJPIX

Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки FJPIX в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и FJPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFJSXFJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.17%

-36.13%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.77%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-36.13%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-36.13%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-12.72%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-9.74%

-20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.52%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJSX и FJPIX

Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 6.94%, в то время как у Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFJSXFJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

9.78%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

16.17%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

22.82%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

19.64%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

18.15%

-1.62%