PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с NBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с NBJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds. DFJ is passively managed, while NBJP is actively managed. Over the past year, DFJ returned 26.81% vs 35.11% for NBJP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for NBJP.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и NBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у NBJP с доходностью 18.88%.

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%

NBJP

1 день
0.32%
1 месяц
7.23%
С начала года
18.88%
6 месяцев
21.26%
1 год
35.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и NBJP

2026 (YTD)20252024
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%-3.62%
NBJP
Neuberger Berman Japan Equity ETF		18.88%30.41%-3.34%

Correlation

The correlation between DFJ and NBJP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.83

The correlation between DFJ and NBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Neuberger Berman Japan Equity ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с NBJP:
NBJP с OPPJNBJP с BBJPNBJP с NBDSNBJP с SCJNBJP с JPXNNBJP с NEMDNBJP с DXJ

Доходность на риск

DFJ vs. NBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NBJP
Ранг доходности на риск NBJP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBJP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBJP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c NBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJNBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.79

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.55

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.46

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

8.84

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. NBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBJP равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и NBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJNBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.37

-1.06

Просадки

Сравнение просадок DFJ и NBJP

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки NBJP в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и NBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJNBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-14.34%

-31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-14.34%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-0.79%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-3.22%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.98%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и NBJP

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.15%, в то время как у Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJNBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.49%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

16.51%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

19.76%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

19.55%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.55%

-2.60%

Сравнение комиссий DFJ и NBJP

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NBJP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и NBJP

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности NBJP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
NBJP
Neuberger Berman Japan Equity ETF		1.92%2.29%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and NBJP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBJP has higher volatility (5.49%) compared to DFJ (4.15%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs NBJP's -14.34%.

On 1-year performance, NBJP leads with 35.11% vs 26.81% for DFJ. On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 35.11% return vs 26.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.92% for NBJP.

They also come from different issuers: WisdomTree and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.50% for NBJP.

NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и NBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор