PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с TSPA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.38%/yr vs 21.63%/yr for TSPA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 9.54%.

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
33.45%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.47%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.14%
1 год
24.31%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.54%16.44%26.37%29.95%-18.70%7.45%

Correlation

The correlation between DFIV and TSPA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.66

The correlation between DFIV and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и TSPA

Секторы
DFIV
TSPA

Финансовые услуги

32.4%
12.3%

Энергетика

16.4%
3.6%

Сырьевые материалы

10.9%
1.8%

Промышленность

9.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.0%

Здравоохранение

4.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.1%

Технологии

2.8%
36.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
TSPA
12.3%

Энергетика

DFIV
16.4%
TSPA
3.6%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
TSPA
1.8%

Промышленность

DFIV
9.6%
TSPA
7.7%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
TSPA
10.0%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
TSPA
8.6%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
TSPA
4.7%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
TSPA
11.1%

Технологии

DFIV
2.8%
TSPA
36.0%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
TSPA
2.8%

Недвижимость

DFIV
1.8%
TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

DFIV vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.91

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.60

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.64

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

11.98

+1.36

DFIV vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и TSPA

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, примерно равная максимальной просадке TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-24.72%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.24%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-19.04%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.25%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-5.47%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.04%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и TSPA

Dimensional International Value ETF (DFIV) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеют волатильность 4.50% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.52%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.15%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

12.76%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.05%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

17.03%

-0.37%

Сравнение комиссий DFIV и TSPA

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и TSPA

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and TSPA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (4.52%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.38% vs 21.63% for TSPA. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.38% return vs 21.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.57% for TSPA.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.34% for TSPA.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор