PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с FTEC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. DFIV is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.38%/yr vs 30.29%/yr for FTEC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 24.27%.

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
34.38%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
0.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
24.27%
6 месяцев
24.36%
1 год
51.03%
3 года*
30.29%
5 лет*
20.63%
10 лет*
24.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.27%22.11%29.40%53.30%-29.59%9.32%

Correlation

The correlation between DFIV and FTEC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.53

The correlation between DFIV and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и FTEC

Секторы
DFIV
FTEC

Финансовые услуги

32.4%
0.5%

Энергетика

15.3%
0.4%

Сырьевые материалы

11.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.0%

Промышленность

9.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
0.0%

Технологии

3.2%
98.3%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
FTEC
0.5%

Энергетика

DFIV
15.3%
FTEC
0.4%

Сырьевые материалы

DFIV
11.4%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

DFIV
10.0%
FTEC
0.0%

Промышленность

DFIV
9.8%
FTEC
0.6%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
FTEC

-

Здравоохранение

DFIV
4.9%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

DFIV
4.3%
FTEC
0.0%

Технологии

DFIV
3.2%
FTEC
98.3%

Коммунальные услуги

DFIV
2.2%
FTEC

-

Недвижимость

DFIV
1.7%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

DFIV vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.21

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.76

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.00

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

9.36

+3.98

DFIV vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и FTEC

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-34.95%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-16.26%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-27.30%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-7.18%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-5.57%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.21%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и FTEC

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 4.50%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

10.02%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

18.06%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

22.07%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

25.45%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

24.81%

-8.15%

Сравнение комиссий DFIV и FTEC

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и FTEC

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FTEC в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and FTEC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (10.02%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs FTEC's -34.95%.

On 3-year performance, FTEC leads with 30.29% vs 23.38% for DFIV. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTEC has performed better with a 30.29% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.34% for FTEC.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Fidelity. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.08% for FTEC.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор