Сравнение DFITX с MXREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и MXREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям MXREX по среднегодовой доходности: 1.51% против 3.08% соответственно.
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и MXREX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.
Доходность на риск
DFITX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
DFITX
MXREX
Сравнение DFITX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.39 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.67 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.45 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 1.96 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.39 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и MXREX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и MXREX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности MXREX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и MXREX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и MXREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -43.89% | -29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.36% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -33.06% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -43.89% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -6.11% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -11.77% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.05% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и MXREX
DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.48% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.21% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 17.89% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 19.36% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 21.94% | -5.52% |