Сравнение DFITX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 1.51% против 4.44% соответственно.
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и IVRSX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
DFITX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
DFITX
IVRSX
Сравнение DFITX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.29 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.54 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.17 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 0.56 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.29 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и IVRSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и IVRSX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и IVRSX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -73.77% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.85% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -34.51% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -45.19% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -9.36% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -11.97% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.71% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и IVRSX
DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.54% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.23% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 18.01% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 19.65% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 21.54% | -5.12% |