Сравнение DFITX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям FIREX по среднегодовой доходности: 1.51% против 3.60% соответственно.
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и FIREX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
DFITX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
DFITX
FIREX
Сравнение DFITX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.17 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 4.43 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и FIREX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и FIREX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и FIREX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, примерно равная максимальной просадке FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -71.40% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.75% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -37.14% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -37.14% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -20.18% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -18.74% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.25% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и FIREX
Текущая волатильность для DFA International Real Estate Securities (DFITX) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что DFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.66% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.87% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 12.97% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 13.55% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 13.68% | +2.74% |