Сравнение DFITX с FESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и FESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и FESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -7.92% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.88% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | -0.59% | 3.09% | 4.80% | 11.83% | -26.47% | 40.61% | -11.10% | 23.06% | -4.95% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у FESIX с доходностью -0.59%.
DFITX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.34%
FESIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и FESIX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFITX vs. FESIX — Ранг доходности на риск
DFITX
FESIX
Сравнение DFITX c FESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | FESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.05 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.19 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.04 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 0.15 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.05 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.14 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и FESIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и FESIX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности FESIX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.24% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 3.11% | 3.09% | 52.40% | 3.87% | 55.39% | 5.01% | 2.71% | 3.78% | 3.15% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и FESIX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и FESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -44.22% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.48% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -34.51% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -11.69% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -11.53% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.20% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и FESIX
DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.26% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 9.16% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 16.44% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 18.93% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 21.86% | -5.45% |