PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFITX с FESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFITX с FESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFITX (DFA International Real Estate Securities) and FESIX (Fidelity SAI Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, DFITX returned -0.80%/yr vs 1.99%/yr for FESIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFITX charges 0.27%/yr vs 0.07%/yr for FESIX.

Доходность

Сравнение доходности DFITX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FESIX с доходностью 7.52%.

DFITX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.20%
1 год
6.32%
3 года*
6.64%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
1.69%

FESIX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.76%
3 года*
8.95%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFITX и FESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFITX
DFA International Real Estate Securities		-1.32%24.65%-7.70%5.96%-21.73%12.81%-9.02%23.61%-6.93%15.88%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		7.52%3.09%4.80%11.83%-26.47%40.61%-11.10%23.06%-4.95%2.81%

Correlation

The correlation between DFITX and FESIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.57

The correlation between DFITX and FESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Real Estate Securities

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с DFITX:
DFITX с ARIIXDFITX с VNQIDFITX с GRIFXDFITX с VGRLXDFITX с CREMXDFITX с DFSTXDFITX с FRIRX
Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с FIKMXFESIX с ARIIXFESIX с BREFXFESIX с BLRYX

Доходность на риск

DFITX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFITX
Ранг доходности на риск DFITX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFITX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFITX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFITX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFITX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFITX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFITX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFITXFESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.73

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.07

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.14

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

3.56

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFITX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFITX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FESIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFITX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFITXFESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.11

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.18

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DFITX и FESIX

Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и FESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFITXFESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-44.22%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.42%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-17.48%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-34.51%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-4.48%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.10%

-11.39%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.69%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFITX и FESIX

Текущая волатильность для DFA International Real Estate Securities (DFITX) составляет 3.41%, в то время как у Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFITXFESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.81%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.31%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

13.16%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

18.93%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

21.74%

-5.27%

Сравнение комиссий DFITX и FESIX

DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFITX и FESIX

Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности FESIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFITX
DFA International Real Estate Securities		6.76%6.67%6.24%5.05%0.00%7.86%0.00%12.86%5.99%4.21%8.62%1.79%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		2.87%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFITX and FESIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESIX has higher volatility (3.81%) compared to DFITX (3.41%). In terms of maximum drawdown, DFITX dropped -73.49% vs FESIX's -44.22%.

FESIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFITX и FESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор