Сравнение DFISX с YASLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DFISX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFISX и YASLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFISX DFA International Small Company Portfolio	1.00%	36.35%	3.76%	14.46%	-17.13%	10.71%	9.27%	24.18%	-19.42%	24.78%
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund	9.59%	6.27%	11.23%	3.65%	-13.59%	24.45%	12.82%	17.07%	-10.15%	34.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 7.99% против 10.88% соответственно.

DFISX

1 день: 3.03%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 5.20%

1 год: 30.54%

3 года*: 15.42%

5 лет*: 6.89%

10 лет*: 7.99%

YASLX

1 день: 1.89%

1 месяц: -2.78%

С начала года: 9.59%

6 месяцев: 4.21%

1 год: 16.11%

3 года*: 10.42%

5 лет*: 4.82%

10 лет*: 10.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA International Small Company Portfolio

Название символа

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с DFISX:

DFISX с DISVX DFISX с VTMGX DFISX с DFIS DFISX с VTIAX DFISX с FNDC DFISX с DFIVX DFISX с AVDV

Часто сравнивают с YASLX:

YASLX с ALOIX YASLX с COIIX YASLX с ARSVX YASLX с MEQFX YASLX с MWNIX YASLX с SKSEX YASLX с IEGAX

Сравнение комиссий DFISX и YASLX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

DFISX

DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFISX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YASLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFISX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFISX	YASLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.99	1.36	+0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.56	1.75	+0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.27	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.34	1.64	+0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.16	4.40	+4.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFISX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа YASLX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFISX	YASLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.99	1.36	+0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.30	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.73	-0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.58	-0.13

Корреляция

Корреляция между DFISX и YASLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и YASLX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFISX DFA International Small Company Portfolio	3.11%	3.19%	3.39%	3.01%	3.51%	3.06%	1.71%	4.54%	7.74%	1.27%	4.44%	4.47%
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund	0.00%	0.00%	15.82%	8.97%	0.94%	3.85%	2.62%	12.95%	9.89%	4.86%	3.28%	4.59%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и YASLX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFISX	YASLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.66%	-38.91%	-21.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.96%	-10.18%	-1.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.06%	-27.74%	-7.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.00%	-38.91%	-4.09%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.09%	-3.10%	-5.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.69%	-8.33%	-3.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	3.79%	-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и YASLX

DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFISX	YASLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.81%	3.81%	+3.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.46%	8.82%	+1.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.63%	13.09%	+2.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.80%	16.34%	-0.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.13%	15.01%	+1.12%

Сравнение DFISX с YASLX

Доходность

Сравнение доходности DFISX и YASLX

Сравнение доходности по годам DFISX и YASLX

Доходность по периодам

DFISX

YASLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFISX и YASLX

Доходность на риск

DFISX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

DFISX

YASLX

Сравнение DFISX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFISX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и YASLX

Просадки

Сравнение просадок DFISX и YASLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и YASLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)