PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFISX с MWNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFISX с MWNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFISX (DFA International Small Company Portfolio) and MWNIX (MFS International New Discovery Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFISX returned 8.36%/yr vs 6.33%/yr for MWNIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFISX charges 0.39%/yr vs 1.03%/yr for MWNIX.

Доходность

Сравнение доходности DFISX и MWNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у MWNIX с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции DFISX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 6.33% соответственно.

DFISX

1 день
0.18%
1 месяц
3.43%
С начала года
9.65%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.38%
3 года*
18.77%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.36%

MWNIX

1 день
-0.11%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.86%
1 год
11.22%
3 года*
10.11%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFISX и MWNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		9.65%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		6.86%16.88%0.90%13.03%-18.63%5.06%9.98%22.85%-10.41%30.67%

Correlation

The correlation between DFISX and MWNIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г.

0.86

The correlation between DFISX and MWNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Company Portfolio

MFS International New Discovery Fund

Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с AVDVDFISX с DFIVX
Часто сравнивают с MWNIX:
MWNIX с BINCXMWNIX с ACINXMWNIX с YASLXMWNIX с COIIXMWNIX с FTISXMWNIX с ARTJXMWNIX с IEGAX

Доходность на риск

DFISX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MWNIX
Ранг доходности на риск MWNIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWNIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWNIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFISX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISXMWNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.93

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.39

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.90

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

3.10

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFISX vs. MWNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MWNIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и MWNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISXMWNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.93

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DFISX и MWNIX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и MWNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISXMWNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-58.38%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.78%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-15.12%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-33.67%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-34.72%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.69%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-9.57%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.42%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и MWNIX

DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISXMWNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.50%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.49%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

11.54%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

13.18%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

13.99%

+2.21%

Сравнение комиссий DFISX и MWNIX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MWNIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и MWNIX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности MWNIX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.87%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		3.03%3.24%7.61%4.05%5.68%5.06%3.90%2.67%6.68%1.63%1.09%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFISX and MWNIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFISX has higher volatility (3.78%) compared to MWNIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, DFISX dropped -60.66% vs MWNIX's -58.38%.

DFISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFISX и MWNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор