Сравнение DFISX с MWNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. MWNIX управляется MFS. Фонд был запущен 8 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и MWNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и MWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | -1.93% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у MWNIX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции DFISX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 7.99% против 5.78% соответственно.
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
MWNIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и MWNIX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MWNIX в 1.03%.
Доходность на риск
DFISX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск
DFISX
MWNIX
Сравнение DFISX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | MWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.97 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.31 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.90 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 3.41 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.97 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и MWNIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и MWNIX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности MWNIX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 3.30% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и MWNIX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и MWNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -58.38% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.78% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -33.67% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -34.72% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -9.78% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -9.61% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.12% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и MWNIX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.70% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 8.51% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 12.29% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 13.06% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.92% | +2.21% |