Сравнение DFISX с HRIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и HRIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и HRIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | -1.27% |
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 10.79% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 10.79%.
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
HRIOX
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 77.60%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и HRIOX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.
Доходность на риск
DFISX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск
DFISX
HRIOX
Сравнение DFISX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | HRIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 3.20 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 3.83 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.54 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 5.61 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 22.51 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.20 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и HRIOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и HRIOX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности HRIOX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 5.31% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и HRIOX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и HRIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -38.76% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.78% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -10.04% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -12.71% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.43% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и HRIOX
Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 6.81%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 10.97% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 18.27% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 24.67% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 20.85% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 20.85% | -4.72% |