PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFISX с ASQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFISX с ASQIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и American Century Small Company Fund (ASQIX).

DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. ASQIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DFISX и ASQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и American Century Small Company Fund (ASQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFISX и ASQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		-1.97%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%
ASQIX
American Century Small Company Fund		-1.97%12.93%4.44%21.29%-21.34%21.65%16.42%19.71%-14.39%10.58%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DFISX на уровне -1.97% и ASQIX на уровне -1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFISX имеют среднегодовую доходность 7.66%, а акции ASQIX немного впереди с 7.68%.

DFISX

1 день
-0.34%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
2.11%
1 год
26.89%
3 года*
14.28%
5 лет*
6.58%
10 лет*
7.66%

ASQIX

1 день
-1.19%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.88%
1 год
20.44%
3 года*
11.14%
5 лет*
3.49%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Company Portfolio

American Century Small Company Fund

Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV
Часто сравнивают с ASQIX:
ASQIX с VOEASQIX с ACFOXASQIX с VTWGASQIX с FLCSXASQIX с TWHIXASQIX с RIVSXASQIX с TWCIX

Сравнение комиссий DFISX и ASQIX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ASQIX в 0.85%.

ASQIX
American Century Small Company Fund
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFISX vs. ASQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ASQIX
Ранг доходности на риск ASQIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASQIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASQIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASQIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASQIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASQIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFISX c ASQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и American Century Small Company Fund (ASQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISXASQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.92

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.43

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.39

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

5.16

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFISX vs. ASQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ASQIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и ASQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISXASQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.92

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между DFISX и ASQIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и ASQIX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности ASQIX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.21%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
ASQIX
American Century Small Company Fund		2.53%2.57%0.30%0.49%0.55%18.62%0.51%0.34%13.12%5.19%0.37%0.31%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и ASQIX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке ASQIX в -63.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и ASQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISXASQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-63.58%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.69%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-31.29%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-45.59%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-8.94%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-11.75%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.40%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и ASQIX

Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 5.90%, в то время как у American Century Small Company Fund (ASQIX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISXASQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.46%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

13.32%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

21.80%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

21.38%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

22.46%

-6.35%