PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFII с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFII и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.59%.


DFII

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
-31.57%
С начала года
-26.34%
1 год
-44.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RBIL

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
2.44%
С начала года
2.59%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и RBIL


Correlation

The correlation between DFII and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Доходность на риск

DFII vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 11
Ранг коэф-та Мартина

RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFIIRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

2.10

-1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

7.22

-8.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

30.11

-31.53

DFII vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFII и RBIL

Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и RBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFIIRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.04%

-0.56%

-50.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.04%

-0.56%

-50.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.07%

-0.24%

-46.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-0.08%

-21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.61%

0.13%

+31.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и RBIL

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFIIRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

0.31%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.57%

0.88%

+32.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

0.95%

+41.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.83%

1.06%

+39.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.83%

1.06%

+39.77%

Сравнение комиссий DFII и RBIL

DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и RBIL

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности RBIL в 4.58%


Часто задаваемые вопросы


DFII and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFII has higher volatility (9.79%) compared to RBIL (0.31%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs RBIL's -0.56%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.04% vs -44.75% for DFII. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.04% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.

DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 4.58% for RBIL.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: First Trust and F/m. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор