Сравнение DFII с RBIL
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. DFII is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности DFII и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 1.80% |
Correlation
The correlation between DFII and RBIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. RBIL — Ранг доходности на риск
DFII
RBIL
Сравнение DFII c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.39 | -1.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 17.00 | -17.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 70.66 | -72.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 5.01 | -5.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 4.28 | -4.72 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и RBIL
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -0.50% | -47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -0.27% | -47.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | 0.00% | -45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -0.06% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 0.07% | +26.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и RBIL
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 0.30% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 0.79% | +32.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 0.92% | +40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 1.05% | +40.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 1.05% | +40.03% |
Сравнение комиссий DFII и RBIL
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и RBIL
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and RBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.03%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -37.26% for DFII. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 4.60% for RBIL.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: First Trust and F/m. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор