PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFII с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFII и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.


DFII

1 день
-2.94%
1 месяц
-17.11%
С начала года
-28.19%
6 месяцев
-28.07%
1 год
-38.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и RBIL


Correlation

The correlation between DFII and RBIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Доходность на риск

DFII vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина

RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFIIRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

2.13

-1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

7.82

-8.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

42.95

-44.29

DFII vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFII и RBIL

Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и RBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFIIRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.13%

-0.52%

-49.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.13%

-0.52%

-49.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.40%

-0.50%

-47.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.16%

-0.07%

-20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.13%

0.10%

+29.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и RBIL

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFIIRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

0.36%

+12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

0.85%

+32.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.94%

0.95%

+40.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.20%

1.07%

+40.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.20%

1.07%

+40.13%

Сравнение комиссий DFII и RBIL

DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и RBIL

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности RBIL в 4.38%


Часто задаваемые вопросы


DFII and RBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFII has higher volatility (12.48%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -38.89% for DFII. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.

DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 4.38% for RBIL.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: First Trust and F/m. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор