PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFII с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFII и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.


DFII

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
-31.57%
С начала года
-26.34%
1 год
-44.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NFXS

1 день
-1.05%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
13.54%
С начала года
21.17%
1 год
59.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и NFXS


Correlation

The correlation between DFII and NFXS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Доходность на риск

DFII vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 11
Ранг коэф-та Мартина

NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFIINFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.92

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

5.22

-6.63

DFII vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFII и NFXS

Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и NFXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFIINFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.04%

-50.37%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.04%

-31.31%

-19.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.07%

-15.01%

-32.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-31.31%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.61%

11.50%

+20.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и NFXS

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFIINFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

11.88%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.57%

27.57%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

34.44%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.83%

34.72%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.83%

34.72%

+6.11%

Сравнение комиссий DFII и NFXS

DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и NFXS

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности NFXS в 2.92%


ПозицияTTM20252024
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
27.28%15.51%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
2.92%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы


DFII and NFXS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (11.88%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 2.92% for NFXS.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор