Сравнение DFII с EZPZ
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while EZPZ is passively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs -39.21% for EZPZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFII charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности DFII и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -28.21%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | 11.16% |
Correlation
The correlation between DFII and EZPZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between DFII and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
DFII
EZPZ
Сравнение DFII c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.75 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.29 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.61 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и EZPZ
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -52.38% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -52.38% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -51.59% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -21.72% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 30.44% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и EZPZ
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.03%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 9.74% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 36.71% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 46.83% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 47.65% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 47.65% | -6.57% |
Сравнение комиссий DFII и EZPZ
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и EZPZ
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DFII and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (9.74%) compared to DFII (9.03%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs EZPZ's -52.38%.
On 1-year performance, DFII leads with -37.26% vs -39.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFII has performed better with a -37.26% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.19% for EZPZ.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор