Сравнение DFII с EZPZ
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while EZPZ is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs -47.61% for EZPZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFII charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности DFII и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -29.25%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | 5.05% |
Correlation
The correlation between DFII and EZPZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between DFII and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
DFII
EZPZ
Сравнение DFII c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.84 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.34 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и EZPZ
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -56.63% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -56.63% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -52.29% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -24.29% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 35.47% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и EZPZ
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 11.22% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 37.15% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 47.80% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 47.47% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 47.47% | -6.64% |
Сравнение комиссий DFII и EZPZ
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и EZPZ
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DFII and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (11.22%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs EZPZ's -56.63%.
On 1-year performance, DFII leads with -44.75% vs -47.61% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFII has performed better with a -44.75% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.19% for EZPZ.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор