Сравнение DFII с ETH
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs -30.84% for ETH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFII charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности DFII и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -38.95%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | 66.83% |
Correlation
The correlation between DFII and ETH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between DFII and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. ETH — Ранг доходности на риск
DFII
ETH
Сравнение DFII c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.50 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.82 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.41 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и ETH
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -64.01% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -62.40% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -62.40% | +16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -32.58% | +13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 37.50% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и ETH
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.03%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 9.90% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 46.02% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 68.34% | -27.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 72.26% | -31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 72.26% | -31.18% |
Сравнение комиссий DFII и ETH
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и ETH
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and ETH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.90%) compared to DFII (9.03%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -37.26% for DFII. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор