PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFII с ESK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFII и ESK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно выше, чем у ESK с доходностью -39.23%.


DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ESK

1 день
-6.26%
1 месяц
-24.17%
С начала года
-39.23%
6 месяцев
-42.40%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и ESK


2026 (YTD)2025
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
-24.78%-19.37%
ESK
REX-Osprey ETH + Staking ETF
-39.23%-23.15%

Correlation

The correlation between DFII and ESK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

REX-Osprey ETH + Staking ETF

Доходность на риск

DFII vs. ESK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина

ESK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c ESK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIIESKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

DFII vs. ESK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIIESKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.99

+0.55

Просадки

Сравнение просадок DFII и ESK

Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что меньше максимальной просадки ESK в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и ESK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFIIESKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.07%

-61.14%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-61.14%

+15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-40.19%

+21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и ESK


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFIIESKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

67.24%

-25.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

67.24%

-26.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

67.24%

-26.16%

Сравнение комиссий DFII и ESK

DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ESK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и ESK

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности ESK в 0.97%


ПозицияTTM2025
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
27.87%15.51%
ESK
REX-Osprey ETH + Staking ETF
0.97%0.30%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, DFII and ESK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.

DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.97% for ESK.

They also come from different issuers: First Trust and REX Shares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.75% for ESK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и ESK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор