Сравнение DFII с ESK
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFII charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for ESK.
Доходность
Сравнение доходности DFII и ESK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно выше, чем у ESK с доходностью -44.38%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- -44.38%
- 6 месяцев
- -44.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и ESK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | -22.20% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
Correlation
The correlation between DFII and ESK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. ESK — Ранг доходности на риск
DFII
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFII c ESK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | ESK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и ESK
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки ESK в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и ESK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -66.25% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -64.43% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -41.65% | +21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и ESK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 66.65% | -24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 66.65% | -25.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 66.65% | -25.45% |
Сравнение комиссий DFII и ESK
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ESK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и ESK
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности ESK в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DFII and ESK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 1.06% for ESK.
They also come from different issuers: First Trust and REX Shares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.75% for ESK.
Подберите оптимальное распределение для DFII и ESK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор