Сравнение DFII с ESK
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFII charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for ESK.
Доходность
Сравнение доходности DFII и ESK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно выше, чем у ESK с доходностью -39.23%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESK
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и ESK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | -19.37% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -39.23% | -23.15% |
Correlation
The correlation between DFII and ESK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. ESK — Ранг доходности на риск
DFII
ESK
Сравнение DFII c ESK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | ESK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.99 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и ESK
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что меньше максимальной просадки ESK в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и ESK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -61.14% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -61.14% | +15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -40.19% | +21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и ESK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 67.24% | -25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 67.24% | -26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 67.24% | -26.16% |
Сравнение комиссий DFII и ESK
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ESK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и ESK
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности ESK в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.97% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFII and ESK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.97% for ESK.
They also come from different issuers: First Trust and REX Shares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.75% for ESK.
Подберите оптимальное распределение для DFII и ESK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор