Сравнение DFII с BWET
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. DFII is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs 1424.52% for BWET. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 78.13% |
Correlation
The correlation between DFII and BWET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BWET — Ранг доходности на риск
DFII
BWET
Сравнение DFII c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.87 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 47.03 | -47.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 147.28 | -148.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и BWET
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -56.90% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -30.64% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -5.48% | -42.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -23.76% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 11.60% | +17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BWET
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 12.48%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 26.27% | -13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 89.01% | -55.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 98.57% | -56.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 70.47% | -29.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 70.47% | -29.27% |
Сравнение комиссий DFII и BWET
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BWET
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and BWET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to DFII (12.48%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1424.52% vs -38.89% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1424.52% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 0.00% for BWET.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор