PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFII с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFII и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.


DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и BWET


Correlation

The correlation between DFII and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Доходность на риск

DFII vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина

BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIIBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-19.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.96

-1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

59.51

-60.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

158.07

-159.45

DFII vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIIBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

18.57

-19.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

1.90

-2.34

Просадки

Сравнение просадок DFII и BWET

Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BWET.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFIIBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.07%

-56.90%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.07%

-30.64%

-17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-11.29%

-34.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-24.09%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

11.51%

+15.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и BWET

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.03%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFIIBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

33.96%

-24.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

88.49%

-55.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

98.35%

-57.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

70.45%

-29.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

70.45%

-29.37%

Сравнение комиссий DFII и BWET

DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и BWET

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
0.00%0.00%
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
27.87%15.51%

Часто задаваемые вопросы


DFII and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to DFII (9.03%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 1800.91% vs -37.26% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1800.91% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.00% for BWET.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор