PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIHX с SMBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIHX с SMBPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) and SMBPX (Saratoga Municipal Bond Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, DFIHX returned 1.96%/yr vs -0.22%/yr for SMBPX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DFIHX charges 0.13%/yr vs 3.16%/yr for SMBPX.

Доходность

Сравнение доходности DFIHX и SMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFIHX превзошли акции SMBPX по среднегодовой доходности: 1.96% против -0.22% соответственно.

DFIHX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.62%
1 год
3.45%
3 года*
4.39%
5 лет*
2.76%
10 лет*
1.96%

SMBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.27%
3 года*
1.66%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIHX и SMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		1.52%3.41%5.41%4.98%-1.19%-0.19%0.62%2.44%1.87%0.94%
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		0.00%2.92%-0.11%1.84%-2.57%-1.39%0.77%1.00%-2.38%2.12%

Correlation

The correlation between DFIHX and SMBPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г.

0.17

The correlation between DFIHX and SMBPX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA One Year Fixed Income Portfolio

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с DFIHX:
DFIHX с DGCFXDFIHX с MEARDFIHX с DGSIXDFIHX с PRWBXDFIHX с DFACDFIHX с PHYQXDFIHX с FUAMX
Часто сравнивают с SMBPX:
SMBPX с SMICXSMBPX с SIBPXSMBPX с SABIXSMBPX с SPMAXSMBPX с SHPAXSMBPX с SLCGXSMBPX с SBMIX

Доходность на риск

DFIHX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIHX
Ранг доходности на риск DFIHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SMBPX
Ранг доходности на риск SMBPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIHX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIHXSMBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
2.89

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.80
5.73

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.03

2.18

+2.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.97

5.74

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.89

12.96

+40.93

DFIHX vs. SMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIHX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа SMBPX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIHX и SMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIHX и SMBPX

Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и SMBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIHXSMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.53%

-9.99%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.69%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-4.48%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.26%

-6.31%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.26%

-9.99%

+7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.99%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-2.47%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.29%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIHX и SMBPX

DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIHXSMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.00%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.48%

0.30%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

1.37%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

2.21%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

1.96%

-1.16%

Сравнение комиссий DFIHX и SMBPX

DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIHX и SMBPX

Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SMBPX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		3.58%3.26%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.66%0.51%
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		2.69%2.69%1.16%0.00%0.00%0.04%0.10%0.10%0.36%0.23%4.23%1.50%

Часто задаваемые вопросы

DFIHX and SMBPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIHX has higher volatility (0.28%) compared to SMBPX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFIHX dropped -2.53% vs SMBPX's -9.99%.

DFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIHX и SMBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор